Наверно многие сталкивались с данной проблемой и так и не смогли ее решить даже средствами самого IE, как я понял, это некий старый баг или даже в некотором роде уязвимость, но ближе к делу, для удаления этой назойливой рекламной странички онлайн-игр всего лишь надо удалить следующие ветки реестра:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN]
"Start Page"="http://www.apeha.ru"
"First Home Page"="http://www.apeha.ru"
ЗЫ
При этом данные ветки практически не мониторятся ни одной программой защиты (Outpost точно пропускает одну из них, Winpatrol вроде обе, AnVir не тестил),
так что имейте ввиду)